141 Индекс относительной волатильности (Relative Volatility Index - RVI)

 

Введение:

Индекс относительной волатильности (Relative Volatility Index - RVI) был разработан Дональдом Дорси, не как отдельный показатель, а как подтверждение торговых сигналов. Впервые он был представлен в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в июне 1993 года. Переработанный индикатор появился в сентябре 1995 года.

Описание:

Индекс относительной волатильности идентичен индексу относительной силы (RSI) , но показывает максимумы и минимумы цен стандартного отклонения в определенном диапазоне. Индекс относительной волатильности может находиться в коридоре от 0 до 100 и, в отличие от многих индикаторов, показывает не движение цены, а измеряет силу рынка.

RVI рассчитывается практически так же, как и индекс относительной силы, но вместо изменений цены для вычислений здесь берется 10-дневное стандартное отклонение цен закрытия.

Формула

S = Stddev[10 days] - стандартное отклонение за 10тидневный период

U =  S   if price > prev price - если цена выше цены в предыдущий период
U =  0  if price < prev price  в противоположном случае

EMA[W14] из U
RVIorig = 100 * -------------
EMA[W14] из S
EMA[W14]- экспоненциальное скользящее среднее в 14-тидневный период

RVIorig of highs + RVIorig of lows
RVI = ----------------------------------
2

RVIorig of highs - Индекс относительной волатильности максимумов
RVIorig of lows - Индекс относительной волатильности минимумов

Если источник данных не обеспечивает высокой / низкой точности значений, то StdDev за 10 дней по умолчанию заменяются на EMA за 14-тидневный период.

Сигналы :

Покупать следует, если Индекс относительной волатильности выше 50;
Продавать следует, если Индекс относительной волатильности ниже 50;
В случае, если пропущен первый сигнал на покупку, то покупать следует, когда Индекс относительной волатильности выше 60;
В случае, если пропущен первый сигнал на продажу, то продавать следует, когда Индекс относительной волатильности ниже 40;
Закрывать длинную позицию лучше, когда Индекс относительной волатильности падает ниже 40;
Закрывать длинную позицию лучше, когда Индекс относительной волатильности растет выше 60.

Использование:

Индекс относительной волатильности был разработан не как отдельный показатель, а как подтверждение торговых сигналов. Он создан для измерения направления движения волатильности, и наиболее широко используется в сочетании со скользящей средней, он не повторяет сигналы осцилляторов (RSI, MASD, стохастический осциллятор, темпы изменений и прочие), а подтверждает их. Дорси считал, что многие торговые системы могут быть улучшены за счет использования этого индикатора, как фильтра.

Преимущества: :

Индекс относительной волатильности измеряет другие показатели динамики рынка по сравнению с остальными индикаторами.
Дорси считал, что «нет никаких причин ожидать, что Индекс относительной волатильности будет лучше или хуже RSI, как индикатор. Его преимущество в том, что он (подтверждающий индикатор), учитывает уровни диверсификации, упущенные RSI».