14, Average True Range Stop (Стоп по истинному торговому диапазону)

Average True Range Stop

Описание:
Техника Average True Range Stop позволяет закрывать позицию, если рынок ушел в сторону, противоположную вашей открытой позиции на величину отклонения от скользящей средней цены определяемую количеством действительных диапазонов (average true range (ATR) ) . Техника позволяет устанавливать стопы в зависимости от текущей волатильности рынка (т.к. ATR  изменяется в зависимости от волатильности) , но не обладает зависимостью от случайности текущей волатильности, т.к. отклонение равное определенному количеству ATR,   считается от скользящей средней ATR, имеющей свойство мало реагировать на случайные блуждания рынка. 
Формула:
Размер позиции  =

Где X – количество торгуемых контрактов
M – стоимость контракта
p1 – цена от которой происходит отсчет стопа (цена входа на рынок или цена после которой рынок пошел в сторону обратную вашей позиции)
p2 – текущая цена
period – периода расчета ATR
k – коэффициент при ATR (количество ATR за которое должна выйти цена, чтобы позиция была закрыта)
ATR - скользящая средняя от TR
TR является максимумальной из следующих величин:
- разница между сегодняшним максимумом и сегодняшним минимумом;
- разница между сегодняшним максимумом и вчерашним закрытием;
- разница между сегодняшним минимумом и вчерашним закрытием;

Переменные:
- Длинна расчета ATR (количество ценовых данных)
- Коэффициент при ATR
- цена от которой происходит отсчет стопа (цена входа на рынок или цена после которой рынок пошел в сторону обратную вашей позиции)
Пример:
При торговле с применением этой техники, если цена выйдет за пределы установленного вами диапазона, позиция будет автоматически закрыта вашей торговой системой.