Индекс товарного канала- Commodity Channel Index (CCI)
Введение:
Индекс товарного канала (Commodity Channel Index - CCI) был разработан Дональдом Ламбертом. Первоначально Индекс товарного канала был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом.
CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.
Формула индикатора CCI:
Сначала рассчитывается характерная цена (Typical Price):
Рассчитывается простая скользящая средняя от характерной цены:
Рассчитывается вероятное (срединное) отклонение.
где
Формула самого индикатора CCI будет выглядеть следующим образом:
Для целей масштабирования, Ламбрет установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось между уровнями -100 and +100 .
Описание индикатора CCI:
Индикатор CCI колеблется выше и ниже нулевой отметки. Процент значений Commodity Channel Index, которые находятся между +100 и -100 будет зависеть от количества периодов, использованных для его построения. Более короткий (с меньшим количеством периодов) индикатор CCI будет более волатильным, и меньше его значений будет попадать в диапазон между +100 и -100. Соответственно, чем больше периодов будет использовано для расчета CCI, тем больше процентов значений индикатора будет находиться между +100 и -100.
Сам автор рекомендовал в качестве основного параметра индикатора CCI 1/3 полного цикла (например от минимума, до следующего минимума или от максимума до следующего максимума).
Например. Если цикл колебаний рынка - 30 дней, то рекомендуемое значение для индикатора CCI - 10 дней.
Примечание: само определение длины цикла должно производиться независимо от Индекса товарного канала и другими методами.
CCI является достаточно разносторонним индикатором, способным создавать большой спектр сигналов на покупку и продажу. Трейдеры и инвесторы используют CCI для определения разворотных ценовых точек, экстремумов на графике цены и силы тренда. Как и большинство индикаторов CCI должен использоваться с подтверждениями от других техник.
Использование индикатора CCI:
Рекомендации автора по работе Индексом товарного канала касались движений, которые выходят выше +100 и ниже -100 и дают сигналы на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80% времени значения CCI находятся между уровнями +100 и -100, сигналы на покупку и продажу будут появляться 20 - 30% процентов времени.
Недостатки:
Индекс товарного канала (Commodity Channel Index) создан для циклических рынков и хорошо работает только тогда, когда рынок действительно подвержен достаточно постоянным циклам. На рынке Forex циклы являются трудно распознаваемыми, соответственно оптимальный период индикатора CCI подбирается с большим трудом.
Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.