147 Прогноз временных рядов (TSF)

Прогноз временных рядов (Time Series Forecast, TSF) - индикатор, состоящий из линейных измерений регрессии, рассчитываемый с использованием метода наименьших квадратов. Индикатор Прогноз временных рядов используется аналогично линейной регрессии для определения тренда в установленный промежуток времени.На графике индикатор выглядит как кривая линия, состоящая из последних точек нескольких линий тренда линейной регрессии
 С помощью TSF можно спрогнозировать будущие цены на рынке Forex, поскольку он определяет угол наклона тренда (восходящего или нисходящего) и прогнозирует будущее движение.
Например, если цены движутся вверх, TSF пытается определить угол наклона тренда, сравнивает с текущей ценой и перенести этот расчет на будущие периоды. При сохранении тенденции, значение индикатора прогноза временных рядов - прогноз цены будущего периода. 

Формула
TSF = at+b + a = a(t+1) + b,
TSF — Прогноз временного ряда по цене закрытия,
t — период времени,
a - тангенс угла наклона линии регрессии,
он равен
a = (n*S (t*Pt - S(t)*S(Pt))/(n*S(t^2) - (S(t))^2)
b - смещение по вертикали,
 оно рассчитывается так:
b = 1/n*(S(Pt) — a*S(t)),
S - сумма,
Pt - цены закрытия за n последних периодов.

 Сигналы:
 Тренд считается нисходящим, когда цена на рынке форекс падает ниже индикатора. .
 Тренд оценивается как восходящий, когда цены на рынке форекс превышают индикатор.
 Отличие от линейной регрессии:
Принятое по умолчанию значение входной величины у TSF значительно меньше, поэтому базовая линия растягивается вперед.
 Отставание TSF от текущих цен меньше, чем у скользящих средних. Это связано с тем, что график подстраивается под цену вместо того, чтобы ее усреднять ее.
TSF более чувствителен к изменениям цены.
Прогноз временных рядов - важный инструмент инвестиционной деятельности, поскольку 99% всех сделок - спекулятивные, цель которых извлечение прибыли : "купил подешевле - продал подороже ". Все они основаны на предсказаниях изменения курса участниками сделки.