138 Кумулятивный индекс колебаний(Accumulative Swing Index - ASI)

Кумулятивный индекс колебаний(Accumulative Swing Index - ASI) - показатель, используемый для оценки долгосрочной тенденции путем сравнения баров, которые были при открытии, закрытии, цен максимумов и минимумов.
Когда ASI является положительным, можно предположить, что долгосрочная тенденция будет восходящей, а, если ASI является отрицательным, можно считать, что долгосрочная тенденция нисходящая. В основном индекс используется как дивергенция и инструмент подтверждения, но может служить сигналом на покупку или продажу.
Он был разработан Уэллсом Уайлдером, и описан в его популярной книге технического анализа "Новые Концепции в Технических Торговых Системах", для анализа торговли фьючерсами, но подходит и для описания торговли акциями и валютой.
По сути, Куммулятивный индекс колебаний - это сумма, с нарастающим итогом, значений индекса колебаний (Swing Index)

Кумулятивный индекс колебаний (ASI) стремится отразить сам рынок, его график очень схож с ценовым. ASI является инструментом подтверждения. Поскольку прорывы линий тренда на ценовом графике, будут подтверждены соответствующими линиями на графике индикатора, если на ценовом графике они не были ошибочными.

Сигнал на покупку
Покупайте, считает Уайлдер, когда ASI прорывает вверх нисходящую линию тенда, или, в период консолидации цен выше уровня сопротивления.

Сигнал на продажу
Продавайте, когда ASI прорывается вниз восходящую линии тренда или, в период консолидации цен, ниже уровня поддержки.
Таким образом, ASI лучше всего использовать в качестве инструмента подтверждения вместе с другими техническими показателями.

В книге Уайлдера индекс представлен так:

ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i),

где
ASI (i) — текущее значение кумулятивного индекса колебаний.
ASI (i-1) — значение кумулятивного индекса колебаний на предыдущем баре.

Swing Index (Индекс колебаний) - это технический индикатор, который предсказывает движение цен в краткосрочном периоде, помогает определить действительную цену ценной бумаги (валюты) путем сравнения текущих цен (цены открытия, закрытия, максимума и минимума) с ценами предыдущего периода.

Когда Swing Index переходит нулевую отметку на положительную территорию, то следует ждать краткосрочных движений вверх.
Когда Swing Index пересекает нулевой уровень, ниже нуля, то краткосрочном периоде вероятны движения цен вниз.
Индекс SI (Swing Index) рассчитывается так:
SI(i)=50*(Close(i-1)-Close(i)+0,5*(Close(i-1)-Open(i-1))+0,25*(Close(i)-Open(i))/R)*(K/T),

где
SI (i) - текущее значение технического индикатора Swing Index;
SI (i - 1) - значение технического индикатора Swing Index на предыдущем баре;
Close (i) - текущая цена закрытия;
Close (i - 1)- предыдущая цена закрытия;
Open (i) - текущая цена открытия;
Open (i - 1) - предыдущая цена открытия;
R - параметр, рассчитываемый по сложной формуле на основе соотношения между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним максимумом и минимумом;
K — максимальная из двух величин: (High (i - 1) - Close (i)) и (Low (i - 1) - Close (i));
T — масштабирующий коэффициент, предельно допустимое изменение цен в ходе торговой сессии;