134 Parabolic SAR

Введение:

Индикатор Parabolic SAR был разработан Дж. Велльзом Вайлдером младшим и описан в его книге «Новые Понятия в Технических Системах торговли». Parabolic SAR обозначает остановку и разворот.

Индикатор Parabolic SAR используется на рынках с изменяющемся направлением тренда, для расчета максимально прибыльной точки входа в рынок и выхода из него. Основной способ использования - расчет уровня заявки стоп-лосс. Стоп-лосс рассчитывается для каждого бара (свечи) , используя данные предыдущего бара. Одно из преимуществ индикатора состоит в том, что уровень стопа может быть определен для следующего бара еще до его открытия. 

В целом технология торговли по индикатору Parabolic SAR достаточно проста. Если уровень цены выше индикатора -  следует открывать длинные позиции, если уровень цены ниже индикатора - следует открывать короткие позиций.

Parabolic SAR еще применяется в качестве линии trailing stop.

Расчет Parabolic SAR

Есть несколько основных понятий, на которых следует остановиться прежде, чем объяснить, как рассчитывается Parabolic SAR.
Точка ускорения - самая высокая цена, зарегистрированная во время длинной позиции или самая низкая цена, зарегистрированная во время короткой позиции, рассчитываемая для каждого бара.
Опорная точка - самая высокая цена, достигнутая во время длинной позиции  или самая низкая цена, достигнутая во время короткой позиции. Она равна точке ускорения после закрытия позиции.

Фактор Ускорения начинается с 2% для новой позиции и увеличивается на 2 % на каждом следущем баре (свече) , если достигается новая точка ускорения. Максимальный фактор ускорения составляет 20 %. После того, как достигнуто это значение, дальнейшего увеличения фактора ускорения не происходит. 

На первом баре (свече) новой позиции  индикатор Parabolic SAR равен опорной точке, рассчитанной от предыдущей позиции.
Если позиция длинная, то опорная точка будет равна минимальной цене, зарегистрированной за время предыдущей позиции.
Если позиция короткая, то опорная точка будет равна максимальной цене, зарегистрированной за время предыдущей позиции.

Для длинных позиций: Parabolic SAR(i) = ACCFactor х (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)
Для коротких позиций: Parabolic SAR (i) = ACCFactor х (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)
Где:SAR(i - 1) - значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
ACCELERATION - фактор ускорения;
HIGH (i - 1) - максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i - 1) - минимальная цена за предыдущий период.

Значение индикатора растет, если цена текущего бара больше предыдущей на растущем рынке и наоборот. При этом фактор ускорения (ACCFactor) удваевается , что вызовет приближении Parabolic SAR к цене. То есть, индикатор Parabolic SAR приближается к цене, быстрее, если цена продолжает свое предыдущее движение.

Сигналы Parabolic SAR
Открывайте длинные позиции, когда цена выше линии индикатора;
Открывайте короткие позиции, когда цена ниже линии индикатора.

Разворот индикатора говорит либо о завершении треда, после чего он может перейти во флэт, или о его развороте. Parabolic SAR имеет два основных недостатка:
1.Тренды быстро изменяются с течением времени, и отличаются друг от друга в зависимости от торгового инструмента и временного периода, поэтому SAR не может быть универсальным средством при прогнозировании движения большого количества валют
2. Классическая торговая стратегия на основе Parabolic SAR предполагает, что тренд изменяется каждый раз, когда был достигнут уровень стопа. Любой трейдер скажет, что стопы могут быть достигнуты несколько раз, в то время как тренд продолжается. Поэтому в рамках одного сильного тренда Parabolic SAR может приводить к многократному ложному выходу из позиции в то время как сама тенденция будет продолжаться.

Как и большинство следующих за трендом индикаторов (таких как скользящие средние), Parabolic имеет свои недостатки: он очень хорошо работает в периоды направленного тренда и подает множество ложных сигналов когда рынок находится в фазе бокового движения.