103-4 Графики линейного прорыва (Line Break Charts)

Введение.
График линейного прорыва представляет собой набор вертикальных прямоугольников (называемых «линиями»), которые строятся на основе цен закрытия. В данном методе не используются ось времени и данные по объемам сделок (аналогично с графиками крестики-нолики, Каги и Ренко) . Как говорит в своей книге «За гранью японских свечей» Стив Нисон: «График линейного прорыва – это более проницательная форма крестиков-ноликов, когда развороты определяются рынком, а не произвольно определяемыми правилами». График линейного прорыва выглядит следующим образом:

Построение графика линейного прорыва.
Построение графика начинается с определения базовой цены и сравнения базовой цены с ценами закрытия последующих баров.

Первая линия (базовая линия).
Рисуется белая линия, если цена закрытия текущего бара больше базовой цены;
Рисуется черная линия, если цена закрытия текущего бара меньше базовой цены.

Вторая линия.
Нарисуйте следующую линию (в следующей колонке) БЕЛОЙ, если ее максимум выше максимума предыдущей БЕЛОЙ линии;
ИЛИ
Нарисуйте следующую линию (в следующей колонке) ЧЕРНОЙ, если ее минимум ниже минимума предыдущей ЧЕРНОЙ линии.

Третья линия.
Нарисуйте третью линию (в следующей колонке) БЕЛОЙ, если ее максимум выше максимумов двух предыдущих БЕЛЫХ линий;
ИЛИ
Нарисуйте третью линию (в следующей колонке) ЧЕРНОЙ, если ее минимум ниже минимумов двух предыдущих ЧЕРНЫХ линий;
ИЛИ
Не рисуйте на графике ничего, если новая цена находится внутри диапазона двух предыдущих линий.

Последующие линии рисуются по условиям для третьей линии до тех пор, пока не произойдет линейный прорыв. Также обратите внимание, что цены новых баров должны ПРЕВОСХОДИТЬ максимум или минимум предыдущих линий.

Линейный прорыв.
Если на графике линейного прорыва сформировались три последовательные ЧЕРНЫЕ или БЕЛЫЕ линии, это подтверждает медвежий (ЧЕРНЫЕ) или бычий (БЕЛЫЕ) тренд. В таком случае разворот будет иметь место только в случае, когда цена текущего бара будет ниже минимума трех предыдущих линий (в случае разворота БЫЧЬЕГО тренда) , или цена будет выше максимума трех предыдущих линий (в случае разворота МЕДВЕЖЬЕГО тренда) .

Случай А. Три последовательные белые линии.
Нарисуйте БЕЛУЮ линию (в следующей колонке), если сегодняшний максимум выше максимума ТРЕХ БЕЛЫХ ЛИНИЙ;
ИЛИ
(РАЗВОРОТНАЯ ЛИНИЯ) Нарисуйте ЧЕРНУЮ ЛИНИЮ (в следующей колонке), если сегодняшний минимум ниже минимума ТРЕХ БЕЛЫХ ЛИНИЙ.

Случай Б. Три последовательные черные линии.
Нарисуйте ЧЕРНУЮ линию (в следующей колонке), если сегодняшний минимум ниже минимума ТРЕХ ЧЕРНЫХ ЛИНИЙ;
ИЛИ
(РАЗВОРОТНАЯ ЛИНИЯ) Нарисуйте БЕЛУЮ ЛИНИЮ (в следующей колонке), если сегодняшний максимум выше максимума ТРЕХ ЧЕРНЫХ ЛИНИЙ.

Новая линия (ЧЕРНАЯ или БЕЛАЯ) добавляется в следующую колонку, если текущий максимум выше максимума предыдущей БЕЛОЙ линии или если текущий минимум ниже минимума предыдущей ЧЕРНОЙ линии.
Если на графике есть три последовательные ЧЕРНЫЕ или БЕЛЫЕ ЛИНИИ, то РАЗВОРОТНАЯ ЛИНИЯ рисуется только в случаях, если текущий максимум выше максимумов трех предыдущих белых линий, или если текущий минимум ниже минимумов трех предыдущих черных линий.

Мы видимо, что разворот происходит, когда цена должна «прорвать» максимум или минимум трех предыдущих линий. Такие графики называются графиками трехлинейного прорыва. График линейного прорыва может строиться не только для трех линий, а для любого их числа, например, для 2  или для 18 линий. Но наибольшее распространение получили именно трехлинейные графики.

Торговля по графикам линейного прорыва.
График линейного прорыва показывает изменения главной тенденции на рынке. Подтверждение изменения тренда генерируется, когда формируется разворотная линия. Таким образом:

Покупайте, когда белая линия появляется после трех последовательных черных линий;
Продавайте, когда черная линия появляется после трех последовательных белых линий;
Избегайте торговли на рынках с отсутствием тренда, когда черные и белые линии на графике чередуются.

Однако, такое подтверждение тренда может запоздать, и основная часть нового движения уже может завершиться. Но трейдеры обычно предпочитают дожидаться такого подтверждения, которое является своего рода компромиссом между риском и прибылью.

Большинство техник  графического анализа могут быть применены и к графикам линейного прорыва. На них могут находиться фигуры вроде «Двойной вершины» или «Голова и плечи», линии тренда и уровни поддержки/сопротивления.