08. Equity Change Adjustment (Приспособление к изменению капитала)

Equity Change Adjustment

Описание:

Техника основана на предложении, что лучше соизмерять свой риск и свои возможности потенциального получения прибыли с изменением размера наличного у вас капитала. Как только капитал увеличивается, можно увеличивать и количеств торгуемых контрактов, причем необязательно такое измерение должно быть пропорциональным как при использовании описанной ранее Fixed Fractional. Вы можете, например, захотеть торговать относительно более рискованно и агрессивно когда ваш наличный капитал увеличивается (и это снижает возможность разорения) и относительно более консервативно, когда капитал уменьшается (тем самым использовать капитал более осторожно).  Или наоборот вы можете предпочесть  торговать менее агрессивно, увеличивая объем торгуемых контрактов в меньшей степени, по сравнению с ростом капитала, если вы считаете, что получаете достаточно прибыли и предпочитаете стабильность, и уменьшать количество контрактов медленнее чем падает размер вашего капитала, рассчитывая относительно более рискованной и потенциально прибыльной игрой быстрее увеличить размер своего счета.
      
Формула
 
 , если критерием изменения  является процентный рост капитала

 , если критерием изменения является абсолютный рост капитала в денежных единицах

Где
k – первоначальный размер капитала
a  - текущий размер капитала
L - размер изменения капитала в процентах, после которого должно последовать изменение в количестве контрактов.
$ - размер изменения капитала в абсолютной величине, после которого должно последовать изменение в количестве контрактов.
X - количество на которое изменяется объем торгуемых контрактов при соответствующем критерию изменению капитала.
M – стоимость контракта.

Переменные:
 
- количество на которое изменяется объем торгуемых контрактов при соответствующем критерию изменению капитала.
- базовый объем капитала
- критерий изменения количества капитала, необходимый для изменения количества контрактов.
- максимальное количество контрактов.
- критерий достаточного изменения объема капитала в процентах/долларах

Пример:

Допустим вы имеете капитал (счет) $20 000 и торгуете 2-мя контрактами по $1 000. Пусть вы хотите увеличивать объем торгуемых контрактов после на 2 с каждым 5%-ным остом капитала.
Тогда если ваш капитал постоянно растет вы будете торговать следующим количеством контрактов в каждой сделке.